文章目录
- 一、图示法
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- （一）滞后图
- （二）自相关图
- （三）自相关图和偏自相关图
- 二 、DW检验法
- 三、Breusch-Godfrey检验
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- （一）手动编制函数进行BG检验
- （二）调用statsmodels的函数进行BG检验
- 四、Ljung-Box检验
多元线性回归模型的基本假设之一就是模型的随机干扰项相互独立或不相关。如果模型的随机干扰项违背了相互独立的基本假设，则称为存在序列相关性（自相关性）。
我们以伍德里奇《计量经济学导论：现代方法》的”第12章 时间序列回归中序列相关和异方差性“的案例12.4为例，使用BARIUM中的数据来进行序列相关性的检验。
import wooldridge as woo
import pandas as pd
import numpy as np
import statsmodels.api as sm
import statsmodels.formula