迅投QMT如何获取可转债数据？QMT可转债量化策略数据问题

可转债数据

提示

该函数为vip权限函数在新窗口打开
获取前需要先用download_cb_data下载可转债信息

调用方法

python

# coding=utf-8
from xtquant import xtdata
# 下载转债信息
xtdata.download_cb_data()
# 获取转债信息
xtdata.get_cb_info(bond_code)

参数

字段	类型	说明
`bond_code`	`string`	`合约代码`

字典类型

字段	类型	说明
bondCode	str	可转债代码
bondName	str	可转债简称
stockCode	str	正股代码
stockName	str	正股简称
bondMaturity	float	发行年限
bondParvalue	float	面值
bondIssuePrice	float	发行价格
bondIssueSize	float	发行总额（元）
bondReMainSize	float	债券余额（元）
bondValueDate	int	起息日期
bondMaturityDate	int	到期日期
bondRateType	str	利率类型
bondCouponRate	float	票面利率
bondAddRate	float	补偿利率
bondPayPerYear	int	年付息次数
bondListDate	int	上市日期
delistDate	int	摘牌日
bondExchange	str	上市地点
convStartDate	int	转股起始日，转股日
convEndDate	int	转股截止日
firstConvPrice	float	初始转股价
bondConvPrice	float	最新转股价
rateClause	str	利率说明
forceRedeemTradeDate	int	强赎最后交易日
forceRedeemConvDate	int	强赎最后转股日
forceRedeemPrice	float	强赎价格
triggerForceRedeemPrice	float	强赎触发价
triggerRepurchasePrice	float	回售触发价
expireRedeemPrice	float	到期赎回价
analYTM	float	纯债YTM(%)
analPTM	float	剩余期限
analAccruedinterst	float	应计利息
analStrbvalue	float	纯债价值
analStrbpremium	float	纯债溢价率(%)
analConvvalue	float	转股价值
analConvpremiumratio	float	转股溢价率(%)
analDuration	float	久期
analConvexity	float	凸性
infoProvisiontype	str	条款类型，多种类型时使用 "," 分隔
termYear	float	债券期限（年）
interestType	int	付息利率品种,1-浮动利率，2-固定利率，3-累进利率
level	str	债券评级
forceRedeemPriceRatio	float	强赎触发比(%)
redeemTerms	str	强赎条款
nextPutDate	int	回售起始日
putPrice	float	回售价
putConvertPriceRatio	float	回售触发比(%)
putTerms	str	回售条款
triggerAdjustPrice	float	下修触发价
adjustPriceRatio	float	下修触发比(%)
adjustTerms	str	下修条款
ytm	float	到期收益率(%)
redeemStatus	str	强赎状态
adjustStatus	str	下修状态
readjustDate	int	下修重算起始日
regProvince	str	所属省份

示例：

示例返回值

# coding=utf-8
from xtquant import xtdata
# 下载转债信息
xtdata.download_cb_data()
# 获取转债信息
cb_info = xtdata.get_cb_info("123219.SZ")
print(cb_info)

#获取可转债合约信息

此函数被设计为专门用于单一转债的查询，能够提供详尽的转债信息。通过使用这个函数，您可以获取到深度的特定转债数据，包括其涨跌停价格、上市日期、退市日期和期权到期日等关键信息。这种全面的信息将成为您理解和分析转债历史趋势以及当前状态的有力工具。

调用方法

python

# coding=utf-8
from xtquant import xtdata
xtdata.get_instrument_detail(stock_code)

参数

字段	类型	说明
`stock_code`	`string`	`合约代码`

返回值

字典，{ field1 : value1, field2 : value2, ... }，找不到指定合约时返回None

字段	类型	说明
ExchangeID	str	合约市场代码
InstrumentID	str	合约代码
ProductID	str	合约的品种ID(期货)
ProductName	str	合约的品种名称(期货)
CreateDate	str	上市日期(期货)
OpenDate	str	IPO日期(股票)
ExpireDate	int	退市日或者到期日
PreClose	float	前收盘价格
SettlementPrice	float	前结算价格
UpStopPrice	float	当日涨停价
DownStopPrice	float	当日跌停价
FloatVolume	float	流通股本
TotalVolume	float	总股本
LongMarginRatio	float	多头保证金率
ShortMarginRatio	float	空头保证金率
PriceTick	float	最小价格变动单位
VolumeMultiple	int	合约乘数(对期货以外的品种，默认是1)
MainContract	int	主力合约标记，1、2、3分别表示第一主力合约，第二主力合约，第三主力合约
LastVolume	int	昨日持仓量
InstrumentStatus	int	合约已停牌日期（停牌第一天值为0，第二天为1，以此类推。注意，正常交易的股票该值也是0）获取股票停牌状态参考get_full_tick在新窗口打开 openInt字段在新窗口打开
IsTrading	bool	合约是否可交易
IsRecent	bool	是否是近月合约

示例：

示例返回值

# coding=utf-8
from xtquant import xtdata
code_detail = xtdata.get_instrument_detail('123219.SZ')
print(code_detail)

#获取可转债行情

为了获取转债的日线/1m/1d的k数据，以通过数据订阅形式获取最新行情subscribe_quote。如果您需要获取历史数据，可以使用download_history_data函数下载相关数据，然后使用get_market_data_ex函数提取所需的信息。这样，使用者就能获得最新和详细的转债最新数据，有助于做出更精准的投资决策。

调用方法

python

# coding=utf-8
from xtquant import xtdata
# 订阅指定合约最新行情
xtdata.subscribe_quote(stock_code, period='', start_time='', end_time='', count=0, callback=None)
# 下载指定合约历史行情
xtdata.download_history_data(stock_code, period, start_time='', end_time='')
# 获取指定合约历史行情
xtdata.get_market_data_ex(field_list = [], stock_list = [], period = '', start_time = '', end_time = '', count = -1, dividend_type = 'none', fill_data = True)

参数

xtdata.subscribe_quote

字段	类型	说明
`stock_code`	`str`	`股票代码`
`start_time`	`str`	`开始时间格式YYYYMMDD/YYYYMMDDhhmmss`
`end_time`	`str`	`结束时间`
`count`	`int`	`数量 -1全部/n: 从结束时间向前数n个`
`period`	`str`	`周期分笔"tick" 分钟线"1m"/"5m" 日线"1d"`

xtdata.get_market_data_ex

参数名称	类型	描述
`field_list`	`list`	表示所有字段。不同的数据周期，取值范围有所不同。
`stock_list`	`list`	合约代码列表
`period`	`str`	数据周期，默认是当前主图周期。可选值如下： 'tick' (分笔线)， '1d' (日线)， '1m' (1分钟线)， '5m' (5分钟线)， '15m' (15分钟线)， 'l2quote' (Level2行情快照)， 'l2quoteaux' (Level2行情快照补充)， 'l2order' (Level2逐笔委托)， 'l2transaction' (Level2逐笔成交)，'l2transactioncount' (Level2大单统计)， 'l2orderqueue' (Level2委买委卖队列)
`start_time`	`str`	开始时间。为空时默认为最早时间。时间格式为'20201231'或'20201231093000'
`end_time`	`str`	结束时间。为空时默认为最新时间。时间格式为'20201231'或'20201231235959'
`count`	`int`	数据最大个数。-1表示不做个数限制
`dividend_type`	`str`	复权方式，默认是当前主图复权方式。可选值包括： 'none' (不复权)， 'front'(前复权)， 'back' (后复权)， 'front_ratio' (等比前复权)， 'back_ratio' (等比后复权)
`fill_data`	`bool`	停牌填充方式

返回值

period为1m 5m 1dK线周期时
- 返回dict { field1 : value1, field2 : value2, ... }
- value1, value2, ... ：pd.DataFrame 数据集，index为stock_list，columns为time_list
- 各字段对应的DataFrame维度相同、索引相同
period为tick分笔周期时
- 返回dict { stock1 : value1, stock2 : value2, ... }
- stock1, stock2, ... ：合约代码
- value1, value2, ... ：np.ndarray 数据集，按数据时间戳time增序排列

示例返回值

# coding=utf-8
from xtquant import xtdata
# 订阅指定合约最新行情
xtdata.subscribe_quote('123219.SZ', period='1m', start_time='', end_time='20231026150000', count=1, callback=None)
# 下载指定合约历史行情
xtdata.download_history_data('123219.SZ', '1m', '20231026093000', '20231026150000')
# 获取指定合约历史行情
min_data = xtdata.get_market_data_ex(field_list=[], stock_list=['123219.SZ'], period='1m', start_time='', end_time='20231026150000', count=10, dividend_type='none', fill_data=True)
print(min_data)

迅投QMT如何获取可转债数据？QMT可转债量化策略数据问题

可转债数据

#获取可转债合约信息

#获取可转债行情

悦读