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方差 标准差_财务思维:资产风险衡量中的收益率方差、标准差怎么理解运用?...

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资产风险衡量是财务管理中的底层基础思维逻辑,投资管理必备的核心基础知识。

衡量风险的指标

主要有收益率方差,标准差和标准差率。

期望收益率

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期望值为以概率为权数的加权平均值,Xi表示第i种情况的收益率,Pi是第i种情况出现的概率。

标准方差

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标准差

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标准差率

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