Python在定量金融领域的应用非常广泛,从衍生品定价到量化交易,Python社区提供了大量解决问题的工具。
本文汇总了定量金融的大量三方库,按功能进行分类,覆盖数值运算,衍生品定价,回溯检验,风险管理,数据爬取,可视化等多个子领域,供每个Python程序员参考。
不要重复造轮子,明确要解决的问题,然后寻找相应的工具。很多著名的包如Numpy,Pandas,Seaborn,backtrader等已经被证明高度有效,即便没有找到符合应用场景的包,类似的工具也能够为创建自己的解决方案提供参考。
内容来源于Github项目《Awesome Quant》,由Wilson Freitas创作,蜂鸟数据团队翻译并进一步补充,项目链接:Awesome Quant
科学运算和数据结构
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numpy - 进行数值运算的基础包,scipy和numpy令Python进行有效的矩阵运算成为可能
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scipy - 科学计算生态系统,广泛应用于数学,物理学和工程学等自然科学领域
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pandas - 提供了高性能的数据结构和数据分析工具
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quantdsl - 金融/交易领域进行定量分析的领域特定语言
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statistics - 进行基础统计运算
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sympy - 专门用于符号数学
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pymc3 - 用Python实现概率编程,贝叶斯建模,用Theano实现概率机器学习
金融工具和定价
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PyQL - Quantlib的Python接口
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pyfin - 期权定价
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vollib - 计算期权价格,隐含波动率和希腊值
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QuantPy - 定量金融分析
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Finance-Python - 定量金融分析
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ffn - 拓展Pandas,提供一系列函数进行基础的量化分析
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pynance - 获取股票和衍生品市场的数据,分析和可视化
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hasura/base-python-dash - 快速入门部署Dash应用,Dash基于Flask,Plotly.js和React.js,允许用户用纯Python快速搭建强大的数据科学网页App
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hasura/base-python-bokeh - 如何用Bokeh实现数据可视化
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pysabr - 用Python实现SABR模型
技术指标
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pandas_talib - 整合Pandas和Talib,用pandas计算技术指标
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finta - 用Pandas计算常见的技术指标
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Tulipy - 技术指标库(tulipindicators的Python绑定)
量化交易/回溯检验
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TA-Lib - 计算技术指标,跟Numpy深度整合
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