量化策略百战案例 ByQuant.com

ByQuant量化策略之均线策略

策略介绍

均线策略基于价格与移动均线之间的关系来判断买卖时机。
移动均线策略采用均线指标，简单移动均线指标只使用一个均线周期或多个来产生买卖信号。策略基于价格与移动均线之间的关系来判断买卖时机。

算法公式

简单移动平均线（SMA）的计算公式如下：

SMA = (P1 + P2 + P3 + … + Pn) / n

其中，P1、P2、P3等表示某一时期的价格，n表示计算移动平均的周期。

import byquant as by
alldata = by.data.quote('美股代码',start='2001-01-01',end='2023-07-30', freq='1d',cachetime=0)
data=alldata.copy()[-2080:]
data.tail()

import byquant as by
alldata = by.data.quote('数字代码',start='2001-01-01',end='2023-06-30', freq='1d',cachetime=0)
data=alldata.copy()[-2080:]
data.tail()

import byquant as by
alldata = by.data.quote('沪深代码',start='2001-01-01',end='2023-06-30', freq='1d',cachetime=0)
data=alldata.copy()[-2080:]
data.tail()

#计算平均线的周期。
period = 20
#表示计算a的b日移动平均
sma = by.ta.SMA(data,period = period)
print(sma)

datetime
2019-05-20 16:00:00            NaN
2019-05-21 16:00:00            NaN
2019-05-22 16:00:00            NaN
2019-05-23 16:00:00            NaN
2019-05-26 16:00:00            NaN
                          ...     
2023-06-25 16:00:00    1669.717548
2023-06-26 16:00:00    1670.726556
2023-06-27 16:00:00    1672.665790
2023-06-28 16:00:00    1674.902448
2023-06-29 16:00:00    1679.238885
Length: 1000, dtype: float64

策略逻辑

价格上下穿过均线时，发出买卖入信号

1. 初始化策略，设置移动均线周期；
2. 在每个时间步骤中，检查当前价格是否上穿或下穿移动均线；
3. 当价格上穿均线时，发出买入信号；
4. 当价格下穿均线时，发出卖出信号；
5. 再次进入下一个时间步骤，重复上述步骤。

by.chart.line(data=data['close'], label="Close")
by.chart.line(data=sma, label="SMA")

<Axes: xlabel='datetime', ylabel='close'>

by.chart.close()

策略回测

class SMAStrategy(by.Strategy):
    params = (
        ('sma_period', 20),  # 移动均线周期
    )
    def __init__(self):
        self.sma = by.ta.SMA(self.data.close, period=self.p.sma_period)

    def next(self):
        #self.log(f"short_ma:{self.short_ma[0]}")
        if self.data.close[0] > self.sma[0] and self.data.close[-1] < self.sma[-1]:
            # 执行买入操作
            self.buy()
        elif self.data.close[0] < self.sma[0] and self.data.close[-1] > self.sma[-1]:
            # 执行卖出操作
            self.sell()

by.Backtest(data,strategy=SMAStrategy,out='p').byrun() 

策略优缺

优点：

1. 简单易懂：均线策略基于移动平均线的交叉，概念简单，容易理解和实施。
2. 定义趋势：均线策略可以帮助识别市场趋势，例如通过短期均线上穿长期均线来确认上升趋势，或者下穿来确认下降趋势。
3. 适应市场：均线策略对于不同市场和品种通常都适用，无论是股票、外汇、期货等，都可以使用均线策略进行分析和交易。

缺点：

1. 延迟性：均线策略的一个主要缺点是其延迟性，由于使用历史价格数据计算移动平均线，因此策略的信号通常滞后于价格变动。这可能导致错过部分行情或产生过多的交易信号。
2. 假信号：在市场没有明确趋势时，均线策略可能会产生一些假信号，导致频繁交易和亏损。
3. 无法适应非趋势市场：当市场处于横盘或震荡行情时，均线策略往往无法有效应对，容易产生错误的交易信号。

均线策略具有简单易懂、定义趋势和适应市场的优点，但也存在延迟性、假信号、无法适应非趋势市场和需要适当参数设置等弊端。

在实践中，可以结合其他技术指标和策略进行综合分析和决策。

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